FM 551 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FM 551
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bilimsel hesaplama ve siulasyon (benzetim), finans alanında kullanılan önemli bir disiplinlerarası konudur ve tamamen matematiksel yöntemlere dayalıdır. Bu dersin amacı finansal matematik alanında yetişecek olan uzmanlarımızın matematiksel finans alanında kullanılan sayısal yöntemleri ve bilgisayar simulasyonlarını tanıyıp anlamasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bu dersin sonunda öğrenciler doğrusal ve doğrusal olmayan denlemlerin sayısal çözüm yöntemlerini kullanabileceklerdir.
  • önemli teorik sonuçları ispatlayabileceklerdir.
  • simulasyon ve modelleme tekniklerini gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanabileceklerdir.
  • yatırım karar problemlerini simulasyon teknikleriyle çözebileceklerdir.
  • Karar problemlerindeki risk yönetimi sayısal teknikler kullanarak yapabileceklerdir.
Tanımı Hata, ölçü sayısal hesaplama gibi finansta kullanılan bilimsel hesaplama ve simulasyonun yöntemlerinin tamamı ve matematiksel açılımları.en küçük kareler ve en iyi yaklaşım yöntemleri.Doğrusal ve doğrusal olmayan sistem denklemlerinin çözümü.Finansal matematik problemlerini simulasyon teknikleri ile çözülme uygulamaları.

 



Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hata ve ölçü kavramları Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
2 Doğrusal sitemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
3 en küçük kareler yöntemi Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
4 Doğrusal olmayan sistemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
5 Optimum portföy analizi Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
6 İnterpolasyon Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
7 Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
8 Adi diferensiyel deklemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
9 BlackScholes ve Isı denklemleri Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
10 kısmı diferansiyel denklemlerin çözümleri Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
11 Crank Nicolson yaklaşımı Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
12 Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
13 CRR Modeli ve Binom ağaçları Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
14 American Opsiyonları için sayısal yöntemler Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
15 Faiz oranı modelleri için yaklaşım teknikleri Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.
Diğer Kaynaklar Implementing derivative models. Authors: L. Clewlow, Ch. Strickland. John Wiley and Sons, Ltd., 1998.Statistical Analysis of Financial Data in SPlus.  Authors: Ren A. Carmona. Springer Texts in Statistics, January 2004. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Authors: D. Lamberton and B. Lapeyre.  Chapman and Hall/CRC, 1996.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
32
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest